Музей Торвальдсена расположен рядом с дворцовым комплексом Кристианборгом. Территорию под постройку музея выделил сам Фредерик IV, а спроектировал музей молодой архитектор Биндесбелль в стиле позднего классицизма. Построен музей был за счет наличных средств Бертеля Торвальдсона. Здание украшено всевозможными фигурными фресками и насчитывает порядка 20 000 предметов.

В музее есть большая коллекция скульптур, полотен и античных предметов, которые Торвальдсон собирал при жизни. Большое количество скульптур посвящено персонажам из Древней Греции, таким как Геркулес, Адонис и Психея. Все скульптуры размещены на 1-ом этаже музея. Второй этаж занят картинными галереями.

Особое внимание обратите на необычно расположенные окна здания, которые находятся высоко над полом и обрамлены цветной мозаикой из терракота. Потолки выполнены в помпейском стиле. Также в здании музея расположена библиотека, коллекции нумизматики и драгоценных камней. Здесь же, на территории музея, находится могила Бертеля Торвальдсона.